Cross Hedging
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Hedgingstrategie, bei der ein Wertpapier mit Futures abgesichert wird, das nicht als Underlying (Basiswert) in den Future geliefert werden kann. Bei Cross Hedging ist das Basisrisiko größer als beim Direct Hedging.
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Arbitrage auf Futures- und Optionsmärkten Asset Asset Management Benchmark-Portfolio Beta-Hedge Erwartungswert Hedge Fund Mean Reversion Modified Duration Monte Carlo Simulation Perfect Hedge Regressionsanalyse Residuen Verteilungsparameter Verteilungstyp Wahrscheinlichkeit P(E) Zufallsgröße arithmetisches Mittel geometrisches Mittel gewichtetes arithmetisches Mittel
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