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Direct Hedging

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Absicherungsstrategie mithilfe eines Futures, bei der ein Kassapapier mit Futures gesichert wird, das selbst als Underlying (Basiswert) in den Future geliefert werden kann. Auch verwendet, wenn bei mittel- und langfristigen Zinsfutures mit Basket-Delivery nur die CTD-Anleihe abgesichert wird. Bei Direct Hedging ist das Basisrisiko geringer als bei einem Cross Hedging.

    Vgl. auch Hedging mit Zinsfutures.

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    Mindmap "Direct Hedging"

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