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Rate Anticipation Swap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    aktive Anlagestrategie mit Zinsinstrumenten, bei der Zinsinstrumente entsprechend einer erwarteten Marktzinsänderung verkauft und neue Papiere gekauft werden. Durch einen Rate Anticipation Swap möchte der Anleger von seiner Zinserwartung profitieren, d.h. Kursverluste verringern bzw. die Rendite erhöhen. Die Umsetzung erfolgt unter Berücksichtigung der über die Duration ausgedrückten unterschiedlichen Zinsreagibilität der Zinsinstrumente.

    Vgl. auch Bond Swap, festverzinsliche (Wert-)Papiere.

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      Mindmap "Rate Anticipation Swap"

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      Sachgebiete

      Rate Anticipation Swap

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Derivate

      Interne Verweise