Bond Swap
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
aktive Anlagestrategie mit Zinsinstrumenten, bei der gleichzeitig ein Zinsinstrument aus dem Portfolio verkauft und aus dem Verkaufserlös ein anderes gekauft wird. Der Austausch kann motiviert sein durch Ertrags- (z.B. zur Umsetzung bestimmter Zinserwartungen) und Risikoüberlegungen (z.B. Verbesserung der Kreditqualität eines Portfolios) sowie aus steuerlichen Gründen.
Vgl. Pure Yield Pick Up Swap, Rate Anticipation Swap, Intermarket Spread Swap, Substitution Swap, Bullet-to-Dumbbell Bond Swap.
Mindmap "Bond Swap"
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Asset Swap
Black-Scholes-Modell
Clean Price
Close Out
Derivate, verbriefte
Dirty Price
EONIA-Swap
Forward Swap
Garman-Kohlhagen-Modell
Hedge Ratio
Law of one Price
Legal Opinion
Nominalwertprinzip
Payer Swap
Put-Call-Parität
Special Purpose Vehicle (SPV)
Swaption
Wertpapierleihe
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