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Bullet-to-Dumbbell Bond Swap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Duration-Equivalent Butterfly Swap; Tausch eines Portfolios, das aus mittelfristigen Papieren besteht (Bullet-Portfolio), in ein Portfolio aus kurz- und langfristigen Papieren (Barbell-Portfolio). Ziel dieses Bond Swaps ist es, die Convexity des Portfolios zu erhöhen, ohne die Modified Duration des Portfolios zu verändern. Der Anleger profitiert bei einem Barbell-Portfolio zum einen von einer Parallelverschiebung der Renditestrukturkurve, zum anderen von einer Verflachung der Renditestrukturkurve.

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      Mindmap Bullet-to-Dumbbell Bond Swap Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/bullet-dumbbell-bond-swap-56476 node56476 Bullet-to-Dumbbell Bond Swap node56382 Bond Swap node56476->node56382 node60914 Renditestrukturkurve node56476->node60914 node60394 Parallelverschiebung node56476->node60394 node56742 Convexity node56476->node56742 node61656 Straight Bond node61656->node60394 node60743 Pure Yield Pick ... node56382->node60743 node62865 Zinsinstrument node56382->node62865 node70512 Substitution Swap node56382->node70512 node56041 Barbell-Portfolio node57806 Fälligkeit node60557 Portfolio node61219 Schuldverschreibung node56474 Bullet-Portfolio node56474->node56476 node56474->node56041 node56474->node57806 node56474->node60557 node56474->node61219 node58679 Hedge Ratio node58679->node60394 node60394->node60914 node61867 Theta node61867->node56742 node57082 Dirty Price node56742->node62865 node56742->node57082 node58685 Hedging mit Zinsfutures node58685->node60914 node62891 Zinsstrukturkurve node62891->node60914 node58039 Forward Yield Curve node58039->node60914 node59908 Modified Duration node59908->node60914 node59908->node60394 node59908->node56742
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