Spread
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
1. Preise: Absolute Differenz zwischen Geld- und Briefkurs bei Wertpapieren, Devisen sowie Waren (Geld-Brief-Spanne).
2. Renten: Absolute Differenz zwischen zwei Nominalzinssätzen oder Renditen (Yield Spread). Durch den Spread wird i.d.R. ein erhöhtes Kreditrisiko oder Liquiditätsrisiko abgebildet.
3. Derivate: Handelsstrategie mit Derivaten, bei denen Long-Positionen und Short-Positionen in ähnlichen Kontrakten eingegangen werden, die sich hinsichtlich Laufzeit, Basispreis oder Basiswert unterscheiden.
2. Renten: Absolute Differenz zwischen zwei Nominalzinssätzen oder Renditen (Yield Spread). Durch den Spread wird i.d.R. ein erhöhtes Kreditrisiko oder Liquiditätsrisiko abgebildet.
3. Derivate: Handelsstrategie mit Derivaten, bei denen Long-Positionen und Short-Positionen in ähnlichen Kontrakten eingegangen werden, die sich hinsichtlich Laufzeit, Basispreis oder Basiswert unterscheiden.
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Interne Verweise
Bond Futures CTD-Anleihe Call Money Certificate of Deposit (CD) Commercial Paper (CP) Convexity Duration Duration nach Macaulay Geldhandel Geldmarktinstrumente Geldmarktzins ISMA-Rendite Money Market Funds REPO-Geschäft Renditestrukturkurve Senior Bond Simple Yield-to-Maturity amerikanisches Verfahren holländisches Verfahren mittlere Laufzeit
eingehend
Spread
ausgehend
eingehend
- Arbitrage auf Futures- und Optionsmärkten
- Backspread
- Capped Floating Rate Note
- Combinations
- Cross Market Spreading
- delta-neutraler Spread
- Discounted Margin
- Equity Swap
- Execution Risk
- Floating Rate Certificates of Deposit (FRCD)
- Floating Rate Note (FRN)
- Future, Einsatzmöglichkeiten
- gekappte Floating Rate Note
- Intermarket Spread Swap
- Intramarket Spread
- kombinierte Optionsstrategien
- Kreditderivate
- Leg
- Option-Adjusted Spread
- Price Spread
- Quanto Swap
- Spread Trading mit Futures-Kontrakten
- Tradingstrategie
- Volatilitätsstrategien
- Yield Spread
Spread
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