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Strangle

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    kombinierte Optionsstrategie, bei der eine gleiche Anzahl von Calls und Puts mit unterschiedlichem Verfallsdatum oder unterschiedlichem Basispreis gekauft (Long Strangle) oder verkauft (Short Strangle) wird. Bei dieser Volatilitätsstrategie ist in der Version des Long Strangle analog wie beim Long Straddle das Gewinnpotenzial unbegrenzt, während das Verlustpotenzial begrenzt ist. Im Gegensatz zum Long Straddle sind aber die Prämien niedriger und das Gewinnpotenzial kleiner, da das Verfallsdatum oder die Basispreise auseinanderfallen. Siehe hierzu die Abbildung "Gewinn/Verlustprofil des Long Strangle".

    Vgl. Straddle.

     

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    Mindmap "Strangle"

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    Mindmap Strangle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/strangle-61660 node61660 Strangle node62379 Volatilitätsstrategien node61660->node62379 node56551 Call node61660->node56551 node60744 Put node61660->node60744 node56075 Basispreis node61660->node56075 node99516 Skew-Trading node99516->node61660

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