Strangle
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
kombinierte Optionsstrategie, bei der eine gleiche Anzahl von Calls und Puts mit unterschiedlichem Verfallsdatum oder unterschiedlichem Basispreis gekauft (Long Strangle) oder verkauft (Short Strangle) wird. Bei dieser Volatilitätsstrategie ist in der Version des Long Strangle analog wie beim Long Straddle das Gewinnpotenzial unbegrenzt, während das Verlustpotenzial begrenzt ist. Im Gegensatz zum Long Straddle sind aber die Prämien niedriger und das Gewinnpotenzial kleiner, da das Verfallsdatum oder die Basispreise auseinanderfallen. Siehe hierzu die Abbildung "Gewinn/Verlustprofil des Long Strangle".
Vgl. Straddle.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Aktienindex-Future Cap Capped Call Carry Euro-Bund-Future Euro-Dollar-Future Forward Forward Rate Forward Rate Agreement (FRA) Future, Preisbildung Geldmarkt-Future Hedging mit Zinsfutures Option auf Futures Outright Termingeschäft Terminkontrakt Zinsfuture Zinsoption Zinssicherungsinstrument asymmetrisches Risikoinstrument
eingehend
Strangle
ausgehend