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Strangle
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kombinierte Optionsstrategie, bei der eine gleiche Anzahl von Calls und Puts mit unterschiedlichem Verfallsdatum oder unterschiedlichem Basispreis gekauft (Long Strangle) oder verkauft (Short Strangle) wird. Bei dieser Volatilitätsstrategie ist in der Version des Long Strangle analog wie beim Long Straddle das Gewinnpotenzial unbegrenzt, während das Verlustpotenzial begrenzt ist. Im Gegensatz zum Long Straddle sind aber die Prämien niedriger und das Gewinnpotenzial kleiner, da das Verfallsdatum oder die Basispreise auseinanderfallen. Siehe hierzu die Abbildung "Gewinn/Verlustprofil des Long Strangle".
Vgl. Straddle.
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