• Hilfe
SUCHE
1234
Suchformular schließen

Residualvarianz

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

Übersicht

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Die Residualvarianz misst im portfolio- und kapitalmarkttheoretischen Kontext den unsystematischen Teil des Gesamtrisikos von Finanzanlagen (unsystematisches Risiko) als Varianz der Residualrendite, also eines speziellen Residuums bzw. (empirischen) Zufallsfehlers. Speziell aus dem Markt-Modell heraus lässt sie sich ermitteln, indem vom Gesamtrisiko (σi2) das systematische Risiko (βi2 σm2) abgezogen wird. Die Quadratwurzel aus der Residualvarianz bezeichnet man als Residualvolatilität. Die Formel für die Ermittlung der Residualvarianz lautet demnach:

    MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+CjxtaT5SPC9taT4KPG1pPmU8L21pPgo8bWk+czwvbWk+CjxtaT5pPC9taT4KPG1pPmQ8L21pPgo8bWk+dTwvbWk+CjxtaT5hPC9taT4KPG1pPmw8L21pPgo8bWk+djwvbWk+CjxtaT5hPC9taT4KPG1pPnI8L21pPgo8bWk+aTwvbWk+CjxtaT5hPC9taT4KPG1pPm48L21pPgo8bWk+ejwvbWk+Cjxtbz49PC9tbz4KPG1zdWJzdXA+CjxtaT7PgzwvbWk+CjxtaT5pPC9taT4KPG1uPjI8L21uPgo8L21zdWJzdXA+Cjxtbz4tPC9tbz4KPG1zdWJzdXA+CjxtaT7OsjwvbWk+CjxtaT5pPC9taT4KPG1uPjI8L21uPgo8L21zdWJzdXA+Cjxtc3Vic3VwPgo8bWk+z4M8L21pPgo8bWk+bTwvbWk+Cjxtbj4yPC9tbj4KPC9tc3Vic3VwPgo8L21hdGg+Cg==
     
    wobei:
    σi2 = Varianz der Rendite der Anlage i
    σm2 = Varianz der Rendite des Gesamtmarktes (bzw. Index)
    βi = Beta-Faktor der Anlage i.

    Übersicht

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Mit Ihrer Auswahl die Relevanz der Werbung verbessern und dadurch dieses kostenfreie Angebot refinanzieren: Weitere Informationen

      Mindmap "Residualvarianz"

      Hilfe zu diesem Feature
      Mindmap Residualvarianz Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/residualvarianz-60952 node60952 Residualvarianz node59765 Markt-Modell node60952->node59765 node61751 systematisches Risiko node60952->node61751 node56193 Beta-Faktor node60952->node56193 node62180 Varianz node60952->node62180 node62103 unsystematisches Risiko node60952->node62103 node60570 Portfolio-Theorie statistische Methoden node59765->node60570 node57803 Faktormodelle node59765->node57803 node56573 Capital Asset Pricing ... node59765->node56573 node59073 Jensen-Alpha node59073->node59765 node59073->node61751 node59073->node56193 node60570->node62180 node57803->node56193 node56573->node62180 node56573->node62103 node61751->node60570 node61751->node57803 node62831 Zinsänderungsrisiko node61751->node62831 node56193->node56573 node71054 Performance-Messung node71054->node56193 node99178 Lower Partial Moments node99178->node62180 node55952 bankbetriebliche Risiken node55952->node62180 node62103->node59765 node62103->node60570 node62103->node57803
      Mindmap Residualvarianz Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/residualvarianz-60952 node60952 Residualvarianz node59765 Markt-Modell node60952->node59765 node61751 systematisches Risiko node60952->node61751 node56193 Beta-Faktor node60952->node56193 node62180 Varianz node60952->node62180 node62103 unsystematisches Risiko node60952->node62103

      News SpringerProfessional.de

      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Bücher auf springer.com

      Sachgebiete

      Residualvarianz

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Sonstiges

      Finanzmathematik

      Interne Verweise