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Standard Deviation of Random Error Term

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Standardabweichung des Zufallsfehlers. Diese Standardabweichung wird formal ermittelt, indem die Wurzel aus dem Variance of Random Error Term (Residualvarianz) berechnet wird. Sie wird auch als Residual-Standardabweichung oder annualisiert als Residualvolatilität bezeichnet und misst das unsystematische Risiko im Markt-Modell.

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    Mindmap "Standard Deviation of Random Error Term"

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    Mindmap Standard Deviation of Random Error Term Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/standard-deviation-random-error-term-61544 node61544 Standard Deviation of ... node60953 Residualvolatilität node61544->node60953 node60952 Residualvarianz node61544->node60952 node59765 Markt-Modell node61544->node59765 node61538 Standardabweichung node61544->node61538 node62103 unsystematisches Risiko node61544->node62103 node55952 bankbetriebliche Risiken node55952->node61538 node61903 Tracking Error node60953->node61903 node56193 Beta-Faktor node60953->node56193 node60953->node59765 node62180 Varianz node61751 systematisches Risiko node60952->node62180 node60952->node56193 node60952->node61751 node60952->node59765 node99178 Lower Partial Moments node99178->node61538 node56573 Capital Asset Pricing ... node59765->node56573 node57803 Faktormodelle node59765->node57803 node60570 Portfolio-Theorie statistische Methoden node59765->node60570 node55664 Annualisierung node61538->node55664 node62103->node59765 node62103->node57803 node62103->node60570 node56573->node62103 node60570->node61538 node59073 Jensen-Alpha node59073->node59765 node71035 Performance-Attribution node71035->node60953
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