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Futures Spread Margin

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Spread-Margin; 1. Begriff: Margin-Art (Margin), die von der Eurex bei Time Spreads mit Financial Futures (z.B. Euro-Bobl-Future, Euro-Bund-Future, DAX-Future) ermittelt wird. Im Gegensatz zur Additional Margin, die u.a. bei Non-Spread-Futurespositionen ermittelt wird, ist der Spread-Margin-Satz geringer, da sich die Risiken aus Long-Positionen und Short-Positionen in Financial Futures mit unterschiedlichen Delivery Month gegenseitig kompensieren.

    2. Arten: Die Eurex unterscheidet Spot Month Spread Margin und Back Month Spread Margin. Dieses Verfahren berücksichtigt, dass Futures mit physischer Erfüllung (z.B. Euro-Bobl-Future, Euro-Bund-Future) in den letzten Handelstagen vor Lieferung eine höhere Volatilität haben.

    Gegensatz: Additional Margin. Siehe auch Risk Based Margining.

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    Mindmap "Futures Spread Margin"

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