Long-Position
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
1. Fremdwährungs-Plusposition (Devisenposition), d.h. die Forderungen in einer bestimmten Währung übersteigen die entsprechenden Verpflichtungen.
2. Position, die an einem Kassamarkt durch den Kauf eines Finanztitels eingenommen wird.
3. Kauf-Position an einem Terminmarkt nach dem Erwerb entsprechender Kontrakte (Future, Option).
Gegensatz: Short-Position.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Anteilsklasse Dachfonds Finanzmarkt Fondsadvisor Gesamtkostenquote Index Investmentfonds Investmentzertifikat Kapitalmarkt Kapitalmarktzins Kapitalsammelstellen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Performance Fee Performance-Index Spezialfonds Waiver Warenwertpapier Wertpapiergeschäft White Label-Fonds überkaufter Markt
eingehend
Long-Position
ausgehend
eingehend
- Accrual Note
- Backspread
- Bear Spread
- Beta-Hedge
- Break-even-Kurs
- Bull Spread
- Butterfly
- Buy-Write-Strategie
- Call Spread
- Combinations
- Condor
- Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
- Delta einer Gesamtposition
- Delta-Strategie
- Devisenposition
- EURIBOR Future Strip
- Future, Einsatzmöglichkeiten
- Future-Style-Verfahren
- Futures Spread Margin
- Glattstellungstransaktion
- Going Long
- Hedging mit Zinsfutures
- Interest Rate Corridor
- Intermarket Spread
- Legging
- Long
- Long Call
- Long gehen
- NOB Spread
- Non-Spread-Position
- Option auf Futures
- Option, Basisstrategien
- Outright
- Portfolio Insurance
- Portfolio-Theorie, Modellbeurteilung
- Preisfaktoren
- Prämienabschlusszahlung
- Put Spread
- Put-Call-Parität
- Ratio Spread
- Relative Strength Index
- Rho
- Short-Position
- Skew-Trading
- Straight Hedge
- TED Spread
- Theta
- Tradingstrategie
- Vertical Spread
- Volatilitätsindex
- Zinsfuture
Long-Position
ausgehend