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FRA-Kette

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    FRA-Serie; Aneinanderreihung mehrerer Forward Rate Agreements (FRAs) mit unterschiedlichen Vorlaufperioden (z.B. 3×6, 6×9, 9×12). Über eine FRA-Kette können kurzlaufende Couponswaps synthetisch hergestellt werden. Die Verzinsung einer FRA-Kette wird als Strip Yield bezeichnet.

    Vgl. auch EURIBOR Future Strips, Strip Hedging.

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    Mindmap "FRA-Kette"

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