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Revision von FRA-Kette vom 02.11.2018 - 18:15
FRA-Kette
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
FRA-Serie; Aneinanderreihung mehrerer Forward Rate Agreements (FRAs) mit unterschiedlichen Vorlaufperioden (z.B. 3×6, 6×9, 9×12). Über eine FRA-Kette können kurzlaufende Couponswaps synthetisch hergestellt werden. Die Verzinsung einer FRA-Kette wird als Strip Yield bezeichnet.
Vgl. auch EURIBOR Future Strips, Strip Hedging.
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