Strip
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
1. Futureshandel: gleichzeitiger Kauf (Buying) bzw. Verkauf (Selling) kurzfristiger Geldmarkt-Futures (z.B. Dreimonats-Euribor-Futures) mit aufeinander folgenden Delivery Months (z.B. März-Kontrakt, Juni-Kontrakt, September-Kontrakt). Strips werden insbesondere von Swap-Händlern zum Hedging von Zinsänderungsrisiken oder in Trading-Strategien eingesetzt. Um das Execution Risk zu verringern, werden beispielsweise an der NYSE Liffe 4-monatige (vier aufeinander folgende Delivery Months) und 6-monatige (sechs aufeinander folgende Delivery Months) Strips in einer Transaktion gehandelt.
2. Optionshandel: synonym für Strip Spread.
Vgl. auch Short Strip, FRA-Kette, Strip-Hedging.
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Interne Verweise
Aktienindex-Future Bull Spread Cap Capped Call Carry Euro-Bund-Future Euro-Dollar-Future Forward Forward Rate Forward Rate Agreement (FRA) Future, Preisbildung Geldmarkt-Future Hedging mit Zinsfutures Outright Termingeschäft Terminkontrakt Zinsfuture Zinsoption Zinssicherungsinstrument asymmetrisches Risikoinstrument
eingehend
Strip
ausgehend