Wahrscheinlichkeitsdichte f(x) einer stetigen Zufallsgröße
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Bei einer kontinuierlichen Zufallsgröße wird die Wahrscheinlichkeit P(E) für das Eintreten eines Wertes x in einem Intervall als Flächeninhalt unter einer Funktion f gedeutet. Diese Funktion wird als Wahrscheinlichkeitsdichte oder Dichtefunktion bezeichnet. Die Gesamtfläche unter der Dichtefunktion ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass X irgendeinen Wert im Definitionsbereich von X annimmt, sie ist demnach = 1.
Gegensatz: Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x) einer diskreten Zufallsgröße.
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Arbitrage auf Futures- und Optionsmärkten Asset Asset Management Benchmark-Portfolio Beta-Hedge Erwartungswert Hedge Fund Mean Reversion Modified Duration Monte Carlo Simulation Perfect Hedge Regressionsanalyse Residuen Verteilungsparameter Verteilungstyp Wahrscheinlichkeit P(E) Zufallsgröße arithmetisches Mittel geometrisches Mittel gewichtetes arithmetisches Mittel
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