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Reversal

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Strategie, um überbewertete Puts zu verkaufen bzw. unterbewertete Calls billig zu kaufen. Die Reversal ist eine Arbitragestrategie, sie beruht letztlich auf den quantitativen Zusammenhängen der Put-Call-Parität. Durch den Verkauf der Puts und den Kauf der Calls wird eine synthetische Long-Position in einem Wertpapier aufgebaut, während im Underlying eine Shortposition eingegangen wird. Die Reversal wird auch als inverse Conversion bezeichnet.

    Mindmap Reversal Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/reversal-70429 node70429 Reversal node60746 Put-Call-Parität node70429->node60746 node99516 Skew-Trading node70429->node99516 node56737 Conversion node70429->node56737 node56342 Black-Scholes-Modell node60746->node56342 node99516->node60746 node62379 Volatilitätsstrategien node99516->node62379 node99513 Volatility Skew node99516->node99513 node99516->node56737 node59555 Law of one ... node59555->node60746 node55727 Arbitrage auf Futures- ... node55727->node60746 node99520 Risk Reversal node99520->node99516 node56737->node60746 node99531 Volatility Surface node99531->node56737 node55816 Ausgleichsarbitrage node55816->node56737
    Mindmap Reversal Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/reversal-70429 node70429 Reversal node60746 Put-Call-Parität node70429->node60746 node56737 Conversion node70429->node56737 node99516 Skew-Trading node99516->node70429

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