Reversal
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Das Original: Gabler Banklexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Strategie, um überbewertete Puts zu verkaufen bzw. unterbewertete Calls billig zu kaufen. Die Reversal ist eine Arbitragestrategie, sie beruht letztlich auf den quantitativen Zusammenhängen der Put-Call-Parität. Durch den Verkauf der Puts und den Kauf der Calls wird eine synthetische Long-Position in einem Wertpapier aufgebaut, während im Underlying eine Shortposition eingegangen wird. Die Reversal wird auch als inverse Conversion bezeichnet.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Basis Point Value Commodity-Derivate Credit Spread Option Derivate Eurex Finanzinnovation Future Hexenstunde Margin Mistrade PRISMA Passive Anlagestrategie Put-Call-Parität Rating Risk Based Margining Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Yield Curve Swap Zinsswap exotische Option implizite Option
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