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Duration Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Variante der Ermittlung der Hedge Ratio bei Zinsfutures. Beim Duration Hedge wird die Duration nach Macaulay verwendet. Die Formel für die Ermittlung der Hedge Ratio auf Basis der Duration lautet:

    Hedge Ratio = (Nominal Kassa / Nominal Future) × (Duration Kassa / Duration Future).

    Vgl. auch PVBP-Hedge, Preisfaktorenmethode, Regressions-Hedge.

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      Mindmap "Duration Hedge"

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      Mindmap Duration Hedge Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/duration-hedge-57216 node57216 Duration Hedge node57217 Duration nach Macaulay node57216->node57217 node62861 Zinsfuture node57216->node62861 node60757 PVBP-Hedge node57216->node60757 node60881 Regressions-Hedge node57216->node60881 node60613 Preisfaktorenmethode node57216->node60613

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      Duration Hedge

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Interne Verweise