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Duration Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Variante der Ermittlung der Hedge Ratio bei Zinsfutures. Beim Duration Hedge wird die Duration nach Macaulay verwendet. Die Formel für die Ermittlung der Hedge Ratio auf Basis der Duration lautet:

    Hedge Ratio = (Nominal Kassa / Nominal Future) × (Duration Kassa / Duration Future).

    Vgl. auch PVBP-Hedge, Preisfaktorenmethode, Regressions-Hedge.

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      Mindmap "Duration Hedge"

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      Mindmap Duration Hedge Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/duration-hedge-57216 node57216 Duration Hedge node60881 Regressions-Hedge node57216->node60881 node57217 Duration nach Macaulay node57216->node57217 node62861 Zinsfuture node57216->node62861 node60757 PVBP-Hedge node57216->node60757 node60613 Preisfaktorenmethode node57216->node60613 node56811 CTD-Anleihe node60612 Preisfaktoren node60879 Regressionsanalyse node60881->node60879 node60881->node62861 node60881->node60757 node58679 Hedge Ratio node60881->node58679 node57082 Dirty Price node57217->node57082 node62865 Zinsinstrument node57217->node62865 node62861->node60757 node62831 Zinsänderungsrisiko node62861->node62831 node57636 Euro-Bund-Future node62861->node57636 node62861->node58679 node60757->node58679 node60613->node56811 node60613->node60612 node60613->node62861 node60613->node58679 node56077 Basisrisiko node56077->node62861 node59908 Modified Duration node59908->node57217 node57212 Duration node57212->node57217
      Mindmap Duration Hedge Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/duration-hedge-57216 node57216 Duration Hedge node57217 Duration nach Macaulay node57216->node57217 node62861 Zinsfuture node57216->node62861 node60757 PVBP-Hedge node57216->node60757 node60881 Regressions-Hedge node57216->node60881 node60613 Preisfaktorenmethode node57216->node60613

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      Duration Hedge

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Interne Verweise