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Preisfaktorenmethode

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Preisfaktor Hedge; Variante zur Ermittlung der Hedge-Ratio-Kennzahl bei mittel- und langfristigen Kontrakten mit Zinsfutures mithilfe von Preisfaktoren. Die Preisfaktorenmethode eignet sich in Hedgingstrategien mit der CTD-Anleihe. Die Hedge-Ratio-Zahl berechnet sich nach der Formel:

    MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtcm93Pgo8bXRleHQ+SGVkZ2UgUmF0aW88L210ZXh0Pgo8L21yb3c+Cjxtbz49PC9tbz4KPG1mcmFjPgo8bXJvdz4KPG10ZXh0Pk5vbWluYWwgS2Fzc2E8L210ZXh0Pgo8L21yb3c+Cjxtcm93Pgo8bXRleHQ+Tm9taW5hbCBGdXR1cmU8L210ZXh0Pgo8L21yb3c+CjwvbWZyYWM+Cjxtbz7ii4U8L21vPgo8bXJvdz4KPG1zcGFjZSB3aWR0aD0iMWV4Ii8+CjxtdGV4dD5QcmVpc2Zha3RvcjwvbXRleHQ+CjwvbXJvdz4KPC9tYXRoPgo=

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    Mindmap "Preisfaktorenmethode"

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    Mindmap Preisfaktorenmethode Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/preisfaktorenmethode-60613 node60613 Preisfaktorenmethode node58679 Hedge Ratio node60613->node58679 node62861 Zinsfuture node60613->node62861 node56811 CTD-Anleihe node60613->node56811 node60612 Preisfaktoren node60613->node60612 node57216 Duration Hedge node57216->node60613

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