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Regressions-Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Methode zur Ermittlung der Hedge Ratio, indem mit Hilfe einer Regressionsanalyse das Verhältnis der historischen Preise bzw. Renditen von Underlying und Hedging-Instrument untersucht wird, um daraus die korrekte Kontraktzahl des Hedges zu schätzen. Meist handelt es sich bei dem Hedging-Instrument um Zinsfutures, mit denen ein bestimmtes Kassainstrument bzw. ein Rentenportfolio gegen Zinsschwankungen abgesichert wird.

    Vgl. auch Duration Hedge, Preisfaktorenmethode, PVBP-Hedge.

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    Mindmap "Regressions-Hedge"

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