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Revision von Duration Hedge vom 06.11.2018 - 15:19
Duration Hedge
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Variante der Ermittlung der Hedge Ratio bei Zinsfutures. Beim Duration Hedge wird die Duration nach Macaulay verwendet. Die Formel für die Ermittlung der Hedge Ratio auf Basis der Duration lautet:
Hedge Ratio = (Nominal Kassa / Nominal Future) × (Duration Kassa / Duration Future).
Vgl. auch PVBP-Hedge, Preisfaktorenmethode, Regressions-Hedge.
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