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exponentiell gewichteter Durchschnitt

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Exponential Moving (Weighted) Average; Größe der exponentiellen Glättung im Rahmen von Zeitreihenanalysen. Der geglättete Schätzwert zu einem Zeitpunkt t (egDt) ist ein gewichteter Durchschnitt aus dem aktuellen Wert per t (Kt) und dem Schätzwert der Vorperiode (egDt-1). Als Gewichtungs- fungiert der Glättungsfaktor a. 

    egDt = (1 - a) × egDt-1 + a × Kt,

    wobei:

    egDt = aktueller Wert des exponentiell gewichteten Durchschnitts,
    a = Gewichtungsfaktor,
    egDt-1 = Wert des exponentiell gewichteten Durchschnitts vor einer Periode,
    Kt = aktueller Kurs.

    Durch Umstellung ergibt sich folgende alternative Formel:

    egDt = egDt-1 + (Kt- egDt-1) × a.

    Es gilt a<1, wobei ein größeres a für eine stärkere Inbezugnahme der aktuellen Werte steht. Durch den rekursiven Aufbau ist der Einfluss einer vergangenen Periode unabhängig von a um so geringer, je weiter sie entfernt ist.

    Im Finanzbereich finden exponentiell gewichtete Durchschnitte insbes. im Rahmen der technischen Analyse Verwendung.

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