Direkt zum Inhalt

Conditional Value at Risk

GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition

    kohärentes Risikomaß, das zu den Downside-Risikomaßen gehört (Downside Risk). Er gibt den wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt der Verluste an, die oberhalb des Quantils zum Niveau α liegen. Der Conditional Value at Risk definiert den erwarteten Verlust für den Fall, das der Value at Risk überschritten wird, weshalb er nur Verlustfälle betrachtet, die über den Value at Risk hinausgehen.

    Mindmap Conditional Value at Risk Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/conditional-value-risk-81627 node81627 Conditional Value at ... node66082 Value at Risk node81627->node66082 node57172 Downside Risk node81627->node57172 node99487 Shortfall-Erwartungswert node99487->node81627 node99178 Lower Partial Moments node99487->node99178 node62156 Value-at-Risk (VaR) node99487->node62156 node99488 Average Shortfall node99487->node99488 node81576 Expected Shortfall node99487->node81576 node99178->node57172 node61307 Shortfall Threshold Level node61307->node66082 node59768 Marktpreisrisiko node59768->node66082 node55952 bankbetriebliche Risiken node55952->node66082 node61267 Semistandardabweichung node61267->node57172 node70422 Roy-Kriterium node70422->node57172 node61268 Semivarianz node61268->node57172
    Mindmap Conditional Value at Risk Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/conditional-value-risk-81627 node81627 Conditional Value at ... node66082 Value at Risk node81627->node66082 node57172 Downside Risk node81627->node57172 node99487 Shortfall-Erwartungswert node99487->node81627

    News SpringerProfessional.de

    Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

    Literaturhinweise SpringerProfessional.de

    Bücher auf springer.com

    Sachgebiete