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Volatility (Modified) Duration

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Um den Einfluss von Volatilitätsveränderungen (Volatilität) auf den Kurs von festverzinslichen Wertpapieren abschätzen zu können (z.B. Anleihen mit Schuldnerkündigungsrecht), wird die Volatility (Modified) Duration errechnet. Sie ist mit dem Vega einer Option zu vergleichen, allerdings misst die Volatility (Modified) Duration prozentuale Veränderungen, das Vega hingegen absolute Volatilitätsveränderungen. Straight Bonds haben eine Volatility (Modified) Duration von null.

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    Mindmap "Volatility (Modified) Duration"

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