SUCHE
1234
Suchformular schließen

Volatility (Modified) Duration

GEPRÜFTES WISSEN
 Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

Übersicht

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Um den Einfluss von Volatilitätsveränderungen (Volatilität) auf den Kurs von festverzinslichen Wertpapieren abschätzen zu können (z.B. Anleihen mit Schuldnerkündigungsrecht), wird die Volatility (Modified) Duration errechnet. Sie ist mit dem Vega einer Option zu vergleichen, allerdings misst die Volatility (Modified) Duration prozentuale Veränderungen, das Vega hingegen absolute Volatilitätsveränderungen. Straight Bonds haben eine Volatility (Modified) Duration von null.

    Übersicht

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Mit Ihrer Auswahl die Relevanz der Werbung verbessern und dadurch dieses kostenfreie Angebot refinanzieren: Weitere Informationen

      Mindmap "Volatility (Modified) Duration"

      Hilfe zu diesem Feature
      Mindmap Volatility (Modified) Duration Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/volatility-modified-duration-62381 node62381 Volatility (Modified) Duration node65191 Options-Vega node62381->node65191 node62374 Volatilität node62381->node62374 node60267 Option node62381->node60267 node61656 Straight Bond node62381->node61656 node55405 Abschreibungen und Wertberichtigungen ... node55405->node60267 node65554 Risikomanagement node66176 Volatilität node65191->node65554 node65191->node66176 node66179 Volatilität implizite node65191->node66179 node56342 Black-Scholes-Modell node56342->node62374 node60570 Portfolio-Theorie statistische Methoden node60570->node62374 node55664 Annualisierung node62374->node55664 node59908 Modified Duration node62374->node59908 node58679 Hedge Ratio node58679->node60267 node56919 Delta node56919->node60267 node59908->node62381 node57082 Dirty Price node59908->node57082 node57217 Duration nach Macaulay node59908->node57217 node60630 Present Value of ... node59908->node60630 node57921 Finanzinstrumente Bilanzierung node57921->node60267 node62894 Zinsswap node62894->node61656 node60805 Rating node62831 Zinsänderungsrisiko node61656->node59908 node61656->node60805 node61656->node62831 node62845 Zinselastizität node62845->node59908
      Mindmap Volatility (Modified) Duration Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/volatility-modified-duration-62381 node62381 Volatility (Modified) Duration node61656 Straight Bond node62381->node61656 node60267 Option node62381->node60267 node62374 Volatilität node62381->node62374 node65191 Options-Vega node62381->node65191 node59908 Modified Duration node59908->node62381

      News SpringerProfessional.de

      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Bücher auf springer.com

      Sachgebiete

      Volatility (Modified) Duration

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Sonstiges

      Finanzmathematik

      Interne Verweise