Volatility (Modified) Duration
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Um den Einfluss von Volatilitätsveränderungen (Volatilität) auf den Kurs von festverzinslichen Wertpapieren abschätzen zu können (z.B. Anleihen mit Schuldnerkündigungsrecht), wird die Volatility (Modified) Duration errechnet. Sie ist mit dem Vega einer Option zu vergleichen, allerdings misst die Volatility (Modified) Duration prozentuale Veränderungen, das Vega hingegen absolute Volatilitätsveränderungen. Straight Bonds haben eine Volatility (Modified) Duration von null.
Mindmap "Volatility (Modified) Duration"
Hilfe zu diesem Feature
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Abzinsungsfaktor
Diskontieren
Effektivzins
Immunisierungsstrategie
Investition
Investitionsrechnung
Kapitalisierung
Kapitalmarktrendite
Kapitalwert
Kapitalwiedergewinnungsfaktor
Macro Hedge
Micro Hedge
Rationalisierungsinvestition
Rechenschaftsbericht einer Kapitalanlagegesellschaft
Rückwärtsverteilungsfaktor
VOFI
Zinselastizität
effektive Duration
interner Zinsfuß
symmetrisches Risikoinstrument
eingehend
Volatility (Modified) Duration
ausgehend
eingehend
Volatility (Modified) Duration
ausgehend