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EONIA-Swap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    spezifische Ausgestaltung eines Zinsswaps bei der es möglich ist, den Tagesgeld-EONIA-Zinssatz (EONIA) gegen einen Festsatz für eine bestimmte Laufzeit zu tauschen. Der Verkäufer des EONIA-Swaps empfängt den Festzins, der Käufer empfängt den variablen Zins vom Verkäufer und zahlt dafür den Festzins. Die flexible Gestaltung des EONIA-Swaps erlaubt das Hedging von Geldmarktpositionen im Treasury oder Portfoliomanagement. Die variable Seite des Swaps berücksichtigt den Zinseszinseffekt des Tagesgeldes. Eine Berechnung des EONIA-Swaps erfolgt auf Basis der Zinsmethode act/360.

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    Mindmap "EONIA-Swap"

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