Mean Reversion
Mittelwertannäherung; in Finanzzeitreihen beobachtbares Phänomen, dass sich eine Zeitreihe in Richtung eines langfristigen Mittelwertes bewegt. Zinssätze z.B. streben langfristig ihrem Mittelwert (arithmetisches Mittel) zu. Die Mean Reversion beeinflusst den Fair Value von langfristigen...
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Sonstiges (Finanzmathematik)