Mehrfaktorenmodelle
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
empirisch ausgerichtete Modelle, in denen die Höhe von Wertpapierrenditen auf die Entwicklung mehrerer festzulegender Einflussfaktoren zurückgeführt wird. Vgl. dazu für den Aktienbereich Faktormodelle (z.B. das sog. Dreifaktorenmodell) und für den festverzinslichen Bereich Zinsstrukturmodelle.
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Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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