Mehrfaktorenmodelle
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Das Original: Gabler Banklexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
empirisch ausgerichtete Modelle, in denen die Höhe von Wertpapierrenditen auf die Entwicklung mehrerer festzulegender Einflussfaktoren zurückgeführt wird. Vgl. dazu für den Aktienbereich Faktormodelle (z.B. das sog. Dreifaktorenmodell) und für den festverzinslichen Bereich Zinsstrukturmodelle.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Alpha-Faktor
Annualisierung
Beta-Faktor
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Delta
Dreifaktorenmodell
Effizienzkriterien
Effizienzkurve
Faktormodelle
Jensen-Alpha
Kovarianz
Lower Partial Moments
Markt-Modell
Marktrisiko
Performance-Messung
Portfolio-Theorie, statistische Methoden
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Shortfall-Risiko
Standardabweichung von Alpha
systematisches Risiko
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Mehrfaktorenmodelle
ausgehend