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Sensitivitätskennzahlen
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Sensitivities; 1. Begriff: Kennzahlen zur Quantifizierung der Kurssensitivität von Finanzinstrumenten gegenüber einem Markt- oder Risikofaktor oder gegenüber dem Underlying von Derivaten. Sensitivitätskennzahlen sind neben Szenarioanalysen und Simulationen (z.B. Monte Carlo Simulation) eine vereinfachte Möglichkeit, denkbare Wertveränderungen und damit Risiken zum Ausdruck zu bringen. In Abhängigkeit von der zu analysierenden Assetklasse kann eine Vielzahl von Sensitivitätskennzahlen unterschieden werden.
2. Arten: Sensitivitätskennzahlen für Aktien sind Beta und Alpha. Sensitivitätskennzahlen für Optionen und Optionsscheine sind Hebel (Gearing) und die Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho). Sensitivitätskennzahlen für Zinsinstrumente sind PVBPs und die Duration.
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