Beta
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Das Original: Gabler Banklexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
1. Statistik: Steigung einer linearen Regressionsgeraden (Regressionsanalyse).
2. Kapitalmarkttheorie und -forschung: Kurzbezeichnung für den Beta-Faktor, der u.a. die Steigung der (linearen) Regressionsgeraden im Markt-Modell bezeichnet.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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Beta
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