Direkt zum Inhalt

Arbitragestrategie

Geprüftes Wissen

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    1. Begriff: Strategie mit Kassapapieren, Optionen, Finanzterminkontrakten, Forwards bzw. Financial Swaps, um Gewinne durch die Ausnutzung von Kursunterschieden zu erzielen.

    2. Arbitragestrategien mit mittel- und langfristigen Zinsfutures: Ausnutzen von Kursungleichgewichten zwischen der Cheapest-to-Delivery (CTD-Anleihe) und den entsprechenden mittel- und langfristigen Zinsfutures-Kontrakten. Es wird zwischen der Cash & Carry-Arbitrage und Reverse Cash & Carry-Arbitrage unterschieden (vgl. Abbildung „Ausgleichsarbitrage zwischen Kassa- und mittel- bzw. langfristigen Zinsfutures”).

    Vgl. auch Basis Trading.

     

     

    3. Arbitragestrategien mit Asset Swaps: Asset-Swaps können eingesetzt werden, um den laufenden Ertrag eines Bond-Portfolios (Bond, Portfolio) zu erhöhen, indem Zusatzerträge erzielt werden. Der Anleger versucht beispielsweise, mit Zinsswaps ein bestehendes Arbitragepotenzial auszuschöpfen. Ziel ist es, bestehende Kursungleichgewichte auszunutzen. Asset-Swaps werden in Arbitragestrategien eingesetzt, um aus Straight Bonds synthetische Floating Rate Notes oder aus Floating Rate Notes synthetische Straight Bonds herzustellen (vgl. Abbildung „Arbitragestrategien mit Asset-Swaps”). Es wird zwischen Ausgleichsarbitrage und Differenzarbitrage unterschieden.

    Vgl. auch Tradingstrategien, Liability Swaps.

    GEPRÜFTES WISSEN
    Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
    Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
    Das Original: Gabler Banklexikon

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Bücher auf springer.com