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Basis Trading

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Tradingstrategie mit Kassapapieren (z.B. lieferbaren Anleihen) und Zinsfutures (z.B. Euro-Bund-Future), um von erwarteten Änderungen der Basis zu profitieren. Beim Basis Trading unterscheidet man zwischen Long-the-Basis-Strategien und Short-the-Basis-Strategien. Gehen Anleger Long-the-Basis, kaufen sie Kassapapiere und verkaufen gleichzeitig Futures (Short Futures). Im Gegensatz hierzu werden bei einer Short-the-Basis-Strategie Futures gekauft (Long Futures) und eine Short Kassaposition aufgebaut.  Die Abbildung „Basis Trading” zeigt, dass Gemeinsamkeiten zwischen Hedgingstrategien mit Zinsfutures, Arbitragestrategien mit mittel- und langfristigen Zinsfutures und Basis Trading bestehen. In allen Strategien werden Positionen in Kassapapieren und Futures eingegangen.

    Vgl. auch Basisrisiko.

     

     

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      Mindmap Basis Trading Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/basis-trading-56080 node56080 Basis Trading node57636 Euro-Bund-Future node56080->node57636 node56077 Basisrisiko node56080->node56077 node55729 Arbitragestrategie node56080->node55729 node62861 Zinsfuture node56080->node62861 node61656 Straight Bond node60941 REPO-Geschäft node60974 Reverse Cash & ... node60974->node56080 node60974->node60941 node56811 CTD-Anleihe node60974->node56811 node60974->node62861 node57082 Dirty Price node60974->node57082 node57618 Eurex node58233 Geldmarkt-Future node58233->node57636 node57636->node57618 node57636->node56811 node57636->node62861 node55755 Asset Swap node57976 Floating Rate Note ... node60488 Pfandbrief node56077->node60488 node58139 Future node56077->node58139 node56077->node62861 node55729->node61656 node55729->node55755 node55729->node57976 node55729->node62861 node57645 Euro-Dollar-Future node58679 Hedge Ratio node62831 Zinsänderungsrisiko node60445 Perfect Hedge node60445->node56077 node62861->node57645 node62861->node58679 node62861->node62831
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