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Basis Trading

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Tradingstrategie mit Kassapapieren (z.B. lieferbaren Anleihen) und Zinsfutures (z.B. Euro-Bund-Future), um von erwarteten Änderungen der Basis zu profitieren. Beim Basis Trading unterscheidet man zwischen Long-the-Basis-Strategien und Short-the-Basis-Strategien. Gehen Anleger Long-the-Basis, kaufen sie Kassapapiere und verkaufen gleichzeitig Futures (Short Futures). Im Gegensatz hierzu werden bei einer Short-the-Basis-Strategie Futures gekauft (Long Futures) und eine Short Kassaposition aufgebaut.  Die Abbildung „Basis Trading” zeigt, dass Gemeinsamkeiten zwischen Hedgingstrategien mit Zinsfutures, Arbitragestrategien mit mittel- und langfristigen Zinsfutures und Basis Trading bestehen. In allen Strategien werden Positionen in Kassapapieren und Futures eingegangen.

    Vgl. auch Basisrisiko.

     

     
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    Mindmap "Basis Trading"

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