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Revision von risikogewichtete Positionsbeträge vom 23.10.2018 - 11:25

risikogewichtete Positionsbeträge

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    Die Summe aller risikogewichteten Positionsbeträge ist Ausgangspunkt der Berechnung der aufsichtlichen Mindesteigenmittelanforderung zur Unterlegung des bankbetrieblichen Kreditrisikos. Die risikogewichteten Positionsbeträge sind gemäß Art. 92 CRR (Capital Requirements Regulation) mit mindestens 8 Prozent Eigenmitteln zu unterlegen, zuzüglich der kombinierten Puffer-Anforderung nach § 10i Kreditwesengesetz (KWG).

    Institute, die den Kreditrisikostandardansatz (KSA) verwenden, ermitteln die risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Art. 113 I CRR, indem sie alle Risikopositionswerte, die zuvor einer Risikopositionsklasse zuzuordnen sind, mit dem für sie aufsichtsrechtlich vorgesehenen oder ermittelten Risikogewicht multiplizieren. IRBA-Institute modifizieren diese Berechnungsweise entsprechend den Vorgaben der Art. 153 ff. CRR.

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