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Revision von Index-Arbitrage vom 05.11.2018 - 22:03
Index-Arbitrage
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Nutzung von Kursungleichgewichten zwischen Aktienkassamarkt und Futures-Markt durch den Aufbau gegenläufiger Positionen. Ein Arbitrageur wird überbewertete Index-Futures verkaufen und einen korrelierenden Aktienkorb (Basket-Delivery) erwerben. Umgekehrt wird er bei einer Unterbewertung des Index-Future Kontrakte erwerben und Aktien am Kassamarkt verkaufen (Arbitrage auf Futures- und Optionsmärkten).
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