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Revision von Theoretical Basis vom 02.11.2018 - 18:28
Theoretical Basis
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
entspricht der Carry Basis bei kurzfristigen Zinsfutures. Sie wird ermittelt, indem man vom Futurekurs, der sich aus dem aktuellen Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) ergibt, den Fair Value abzieht. Die Theoretical Basis konvergiert bis zum letzten Handelstag gegen null und hängt von der Renditestrukturkurve des Geldmarktes ab.
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