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Revision von spezifisches Risiko vom 02.04.2020 - 14:08

spezifisches Risiko

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    Specific Risk; aufsichtsrechtlicher Terminus, mit dem (beginnend mit der Kapitaladäquanzrichtlinie sowie Basel II) das unsystematische Risiko (emittenten- bzw. schuldnerpezifische Risiko) einer Position bezeichnet wird. Das spezifisches Risiko tritt nur bei bestimmten Einzelwerten und nicht bei allen Einzelwerten gleichzeitig auf und kann somit durch Diversifikation reduziert werden. Es ist u.a. abhängig von Bonitätseinschätzungen des Emittenten. Das Pendant zum systematischen Risiko (der Kapitalmarkttheorie) heißt im aufsichtsrechtlichen Kontext (allgemeines) Marktrisiko. Dem Building-Block-Approach gemäß sind beide Risikokomponenten von einem Kreditinstitut zu bemessen und mit regulatorischem Eigenkapital zu unterlegen.

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