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Revision von EURIBOR Future Strip vom 02.11.2018 - 18:13
EURIBOR Future Strip
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Long-Position bzw. Short-Position in mehreren Futures auf den EURIBOR mit aufeinander folgenden Fälligkeiten (z.B. März-, Juni-, September-Fälligkeit). Werden mehrere EURIBOR-Futures mit unterschiedlicher Fälligkeit gekauft (verkauft), bezeichnet man diese Position als Long Strip (Short Strip). Die Verzinsung eines EURIBOR-Future-Strips wird als Strip-Yield bezeichnet.
Vgl. auch FRA-Kette.
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