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Revision von PVBP-Hedge vom 30.07.2012 - 18:15

PVBP-Hedge

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Variante der Ermittlung des Hedge Ratio bei Zinsfutures unter Verwendung des PVPB (Present Value of a Basis Point). Die Formel für die Ermittlung des Hedge Ratio auf Basis des PVBP lautet:

    MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtcm93Pgo8bXRleHQ+SGVkZ2UgUmF0aW88L210ZXh0Pgo8L21yb3c+Cjxtbz49PC9tbz4KPG1mcmFjPgo8bXJvdz4KPG10ZXh0Pk5vbWluYWwgS2Fzc2E8L210ZXh0Pgo8L21yb3c+Cjxtcm93Pgo8bXRleHQ+Tm9taW5hbCBGdXR1cmU8L210ZXh0Pgo8L21yb3c+CjwvbWZyYWM+Cjxtbz7ii4U8L21vPgo8bWZyYWM+Cjxtcm93Pgo8bXRleHQ+UFZCUCBLYXNzYTwvbXRleHQ+CjwvbXJvdz4KPG1yb3c+CjxtdGV4dD5QVkJQIEZ1dHVyZTwvbXRleHQ+CjwvbXJvdz4KPC9tZnJhYz4KPC9tYXRoPgo=



    Vgl. auch Duration Hedge, Preisfaktorenmethode, Regressions-Hedge.

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