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Revision von Bermuda Option vom 30.07.2012 - 18:13

Bermuda Option

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    Atlantic Option; Option, die nur an bestimmten Terminen während der Optionslaufzeit ausgeübt werden kann. Eine Bermuda Option ist eine Mischform aus europäischer Option (nur an einem Termin ausübbar) und amerikanischer Option (jederzeit während der Laufzeit ausübbar). Bermuda Options werden häufig als Embedded Exotic Options in Finanzinnovationen (z.B. Anleihe mit Zinswahlrecht) eingesetzt (Bond Stripping). Eine geschlossene Bewertungsfunktion existiert für den Sonderfall der endlosen Laufzeit. Bei einer definierten Laufzeit können numerische Verfahren oder Simulationen verwendet werden.

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