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Stripping

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Aufspaltung eines festverzinslichen (Wert-)Papiers in ihren Mantel und Bogen. Damit wird die Zerlegung des Wertpapiers in seine einzelnen Zahlungsströme bezeichnet, sodass die Zinsscheine vom Stammrecht getrennt werden. Dem Stripping liegt die Überlegung zu Grunde, dass ein festverzinsliches Papier ein Portfolio aus Nullcoupon-Anleihen mit unterschiedlichen Fälligkeiten ist. So besteht beispielsweise ein 30-jähriger Treasury Bond mit Halbjahrescoupons aus ingesamt 61 Nullcoupon-Anleihen. 60 Nullcoupon-Anleihen beziehen sich auf die 60 Zinszahlungen (Coupon Issues), deren Fälligkeiten sich nach den entsprechenden Couponterminen richten. Eine Nullcoupon-Anleihe entspricht der Tilgung des Stammrechts zum Nennwert (Principal Issue) und ihre Fälligkeit der Endfälligkeit der Anleihe. Die Nullcoupon-Anleihen stellen jeweils eigenständige Wertpapiere dar (Strip Bonds), die zu ihrem Barwert handelbar sind. Die entstandenen Nullcoupon-Anleihen werden in den Vereinigten Staaten als CATS, COUGAR, DINGOs, LIONs, TIGRs und STRIPS bezeichnet.

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