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Yield Curve Spread Trading

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Tradingstrategie mit Futures auf unterschiedliche Zinsinstrumente der Renditestrukturkurve mit gleicher Fälligkeit (z.B. Dreimonats-Euribor-Future und Euro-Bund-Future), um von einer Veränderung der Renditestrukturkurve zu profitieren. Werden Yield-Curve-Spread-Trading-Strategien in verschiedenen Währungen durchgeführt, bezeichnet man diese Strategie als Cross Currency Yield Curve Spreads.

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      Mindmap Yield Curve Spread Trading Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/yield-curve-spread-trading-62719 node62719 Yield Curve Spread ... node58139 Future node62719->node58139 node57636 Euro-Bund-Future node62719->node57636 node60914 Renditestrukturkurve node62719->node60914 node62865 Zinsinstrument node62719->node62865 node62457 Währung node62719->node62457 node58235 Geldmarktinstrumente node56077 Basisrisiko node56077->node58139 node62185 Variation Margin node62185->node58139 node62861 Zinsfuture node58139->node62861 node57618 Eurex node60445 Perfect Hedge node60445->node57636 node58233 Geldmarkt-Future node58233->node57636 node57636->node57618 node57636->node62861 node61219 Schuldverschreibung node62728 Yield-to-Maturity (YTM) node62728->node62865 node62865->node58235 node62865->node61219 node58396 gesetzliche Zahlungsmittel node58396->node62457 node58204 Geld node58274 Geldwertstabilität node62543 Wechselkursmechanismus II node62543->node62457 node62457->node58204 node62457->node58274 node58685 Hedging mit Zinsfutures node58685->node60914 node62891 Zinsstrukturkurve node62891->node60914 node58039 Forward Yield Curve node58039->node60914 node59908 Modified Duration node59908->node60914 node59908->node62865 node61839 Termingeschäft node61839->node58139
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