Warenpositionsrisiko
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Das Warenpositionsrisiko – dessen Mindesteigenmittelanforderung sich gemäß Art. 92 III i.V.m. den Art. 355 ff. CRR (Capital Requirements Regulation) ermitteln lässt – umfasst alle bilanziellen und außerbilanziellen Geschäfte eines Instituts, die dem Risiko der Änderung von Warenpreisen (Commodity Risk) ausgesetzt sind. Dabei umfasst der Begriff Ware neben Rohwaren – also Produkten der Urproduktion und daraus erzeugte Halb- und Fertigfabrikate – auch Edelmetalle wie Silber und Platin. Einzig Goldpositionen sind ausgenommen, da diese dem aufsichtsrechtlichen Fremdwährungsrisiko (siehe Währungsrisiko) unterliegen.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Gesamtrisikobetrag IRBA-Institut KMU-Faktor Kreditkonversionsfaktor Kreditrisikoanpassungen, allgemeine Kreditrisikostandardansatz Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten Notfall-Liquiditätshilfe Overall Capital Requirements Pillar-2-Guidance Pillar-2-Requirements Risikopositionswert Sanierungs- und Abwicklungsgesetz Sanierungsplan Total Loss-Absorbing Capacity Total SREP Capital Requirements Trennbankengesetz Verwässerungsrisiko comply or explain-Prinzip risikogewichtete Positionsbeträge
eingehend
Warenpositionsrisiko
ausgehend
eingehend
Warenpositionsrisiko
ausgehend