Varianz der Portefeuille-Rendite
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
beschreibt das Gesamtrisiko eines Portfolios als quadrierte durchschnittliche Abweichung der Portefeuille-Rendite von ihrem Erwartungswert. Auf der Portfolioebene wird im Vergleich zur Einzeltitelebene die Varianz wegen ihrer Additivitätseigenschaft als Risikokennzahl aus analytischen und rechentechnischen Gründen der an sich anschaulicheren Standardabweichung zumeist vorgezogen. Allein für graphische Darstellungen im Rendite-Risiko-Raum eignet sich die Standardabweichung im μ-σ-Raum besser; so würde etwa die Kapitalmarktlinie im μ-σ2-Raum konkav verlaufen. Zur Ermittlung vgl. im Einzelnen Portefeuille-Varianz.
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Interne Verweise
Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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