Three-Fund-Theorem
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Weiterentwicklung des sog. Two-Fund-Theorems in der von Merton (1973) entwickelten intertemporalen Version des Capital Asset Pricing Model; vgl. hierzu Two-Fund-Theorem.
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Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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