synthetischer Swap
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Das Original: Gabler Banklexikon
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Duplizieren der Cashflows eines Financial Swaps durch andere Instrumente wie beispielsweise Eurodollar Strips oder Swap Futures. Eine Long-Swap-Position kann auch synthetisch durch eine Long-Cap-Position und eine Short-Floor-Position mit gleichem Basispreis hergestellt werden. Diese Beziehung zwischen Couponswaps und Caps bzw. Floors wird als Cap/Floor Swap Parity bezeichnet.
Vgl. auch Duplizierungsprinzip.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.