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Stresstesting

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Verfahren, bei dem verschiedene mögliche Zukunftsentwicklungen ganzer Volkswirtschaften bzw. der Kapitalmärkte betrachtet werden. Unter verschiedenen angenommenen (Extrem-) Szenarien wird untersucht, wie sich bestimmte Zielgrößen (z.B. Bruttozinsspanne, Marktwert von Portfolien) unter besonders ungünstigen Umweltlagen verändern. Die Wahl der Stress-Szenarien kann aus beobachteten historischen Veränderungen oder Zukunftserwartungen abgeleitet werden. Denkbar sind auch hybride Szenarien, die eine Mischung aus beiden darstellen. Stresstesting ist ein wichtiges Instrument der Marktrisikoanalyse neben der Analyse von Sensitivitätskennzahlen und Value-at-Risk-Berechnungen (Value-at-Risk) und soll insbesondere Aussagen über Auswirkungen großer oder struktureller Veränderungen in Märkten treffen (vgl. auch Länderrisiken). Mit Blick auf die Überlebenswahrscheinlichkeit von Institutionen ist das Stresstesting nicht nur Bestandteil der Unternehmenssteuerung, sondern auch von entsprechenden Aufsichtskonzepten.

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    Mindmap "Stresstesting"

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