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Straight Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Variante zur Ermittlung der Hedge Ratio bei Aktienindex-Futures, indem der Long Position in Aktien eine Short Position in einem Aktienindex-Future im gleichen Wert gegenübergestellt wird. Die Anzahl der Kontrakte kann mit folgender Formel ermittelt werden:

     

    Ein Straight Hedge eignet sich zur Absicherung eines Aktienportfolios, das die gleiche Zusammensetzung wie der Index hat, der den Basiswert des Aktienindex-Futures repräsentiert. Eine Verfeinerung des Straight Hedge stellt der Beta-Hedge dar.

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    Mindmap "Straight Hedge"

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