SUCHE
1234
Suchformular schließen

Stochastic Modified Duration

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

Übersicht

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Maßstab für die Veränderung des Kurses eines festverzinslichen Wertpapiers, wenn sich die kurzfristigen (Markt-)Zinssätze ändern. Die Stochastic Modified Duration ist eine Modifikation der traditionellen Modified Duration, da diese prozentuale Veränderungen des Dirty Price misst, wenn sich die Rendite des Papiers ändert bzw. die Reagibilität des Wertpapierkurses in Bezug auf Marktzinsänderungen bestimmt. Bei Straight Bonds sind Stochastic Modified Duration und Modified Duration nahezu identisch.

    Übersicht

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Mit Ihrer Auswahl die Relevanz der Werbung verbessern und dadurch dieses kostenfreie Angebot refinanzieren: Weitere Informationen

      Mindmap "Stochastic Modified Duration"

      Hilfe zu diesem Feature
      Mindmap Stochastic Modified Duration Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/stochastic-modified-duration-61637 node61637 Stochastic Modified Duration node57852 festverzinsliche (Wert-)Papiere node61637->node57852 node60910 Rendite node61637->node60910 node59908 Modified Duration node61637->node59908 node57082 Dirty Price node61637->node57082 node61656 Straight Bond node61637->node61656 node56663 Clean Price node57480 Emissionskonsortium node61355 Simple Yield-to-Maturity node61355->node57852 node57852->node57480 node61219 Schuldverschreibung node57852->node61219 node56573 Capital Asset Pricing ... node56573->node60910 node59089 Kalkulationszinsfuß node59089->node60910 node61219->node60910 node62728 Yield-to-Maturity (YTM) node62728->node57082 node59908->node60910 node59908->node57082 node57217 Duration nach Macaulay node59908->node57217 node60630 Present Value of ... node59908->node60630 node57082->node56663 node60805 Rating node62894 Zinsswap node62894->node61656 node62831 Zinsänderungsrisiko node61656->node59908 node61656->node60805 node61656->node62831 node62845 Zinselastizität node62845->node59908 node57217->node57082 node61011 Risikoaktiva node61011->node57852
      Mindmap Stochastic Modified Duration Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/stochastic-modified-duration-61637 node61637 Stochastic Modified Duration node59908 Modified Duration node61637->node59908 node61656 Straight Bond node61637->node61656 node57082 Dirty Price node61637->node57082 node60910 Rendite node61637->node60910 node57852 festverzinsliche (Wert-)Papiere node61637->node57852

      News SpringerProfessional.de

      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Bücher auf springer.com

      Sachgebiete

      Stochastic Modified Duration

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Sonstiges

      Finanzmathematik

      Interne Verweise