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Stochastic Modified Duration

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Maßstab für die Veränderung des Kurses eines festverzinslichen Wertpapiers, wenn sich die kurzfristigen (Markt-)Zinssätze ändern. Die Stochastic Modified Duration ist eine Modifikation der traditionellen Modified Duration, da diese prozentuale Veränderungen des Dirty Price misst, wenn sich die Rendite des Papiers ändert bzw. die Reagibilität des Wertpapierkurses in Bezug auf Marktzinsänderungen bestimmt. Bei Straight Bonds sind Stochastic Modified Duration und Modified Duration nahezu identisch.

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    Mindmap "Stochastic Modified Duration"

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