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Revision von Standardabweichung der Portefeuille-Rendite vom 19.11.2018 - 14:52

Standardabweichung der Portefeuille-Rendite

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    Maß für das Gesamtrisiko eines Portfolio, bestimmt als Quadratwurzel aus der Varianz der Portefeuille-Rendite. Die anschauliche Risikokennzahl der Standardabweichung tritt auf der Portfolioebene im Vergleich zur Einzeltitelebene gegenüber der Varianz aus analytischen und rechentechnischen Gründen etwas stärker in den Hintergrund; sie wird am ehesten noch für graphische Darstellungen im Rendite-Risiko-Raum verwandt (vgl. Varianz der Portefeuille-Rendite).

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