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Standardabweichung der Portefeuille-Rendite

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Maß für das Gesamtrisiko eines Portfolio, bestimmt als Quadratwurzel aus der Varianz der Portefeuille-Rendite. Die anschauliche Risikokennzahl der Standardabweichung tritt auf der Portfolioebene im Vergleich zur Einzeltitelebene gegenüber der Varianz aus analytischen und rechentechnischen Gründen etwas stärker in den Hintergrund; sie wird am ehesten noch für graphische Darstellungen im Rendite-Risiko-Raum verwandt (vgl. Varianz der Portefeuille-Rendite).

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    Mindmap "Standardabweichung der Portefeuille-Rendite"

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