Standardabweichung der Portefeuille-Rendite
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Maß für das Gesamtrisiko eines Portfolio, bestimmt als Quadratwurzel aus der Varianz der Portefeuille-Rendite. Die anschauliche Risikokennzahl der Standardabweichung tritt auf der Portfolioebene im Vergleich zur Einzeltitelebene gegenüber der Varianz aus analytischen und rechentechnischen Gründen etwas stärker in den Hintergrund; sie wird am ehesten noch für graphische Darstellungen im Rendite-Risiko-Raum verwandt (vgl. Varianz der Portefeuille-Rendite).
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Interne Verweise
Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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