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Sortino-Maß

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Reward-to-Shortfall-Ratio; die bekannteste Performance-Kennzahl zur Beurteilung der Performance eines Portfolios im Kontext downside orientierter Risikomaße (Downside Risk). Es setzt die Differenz zwischen erzielter Portefeuille-Rendite und geforderter Mindestrendite (Shortfall Threshold Level) ins Verhältnis zur Shortfall-Standardabweichung; dabei beziffert die Shortfall-Standardabweichung die Standardabweichung des Ausmaßes der Unterschreitungen der geforderten Mindestrendite. Damit entspricht es in seiner Struktur dem seit langem gebräuchlichen Sharpe-Maß. Mit dem Sortino-Maß wird der Kritik an der Verwendung symmetrischer Risikokennzahlen auch auf der Ebene der Performance-Messung Rechnung getragen.

    Vgl. Shortfall-Varianz, Mean-LPM-Approach.

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    Mindmap "Sortino-Maß"

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