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Sortino-Maß

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Reward-to-Shortfall-Ratio; die bekannteste Performance-Kennzahl zur Beurteilung der Performance eines Portfolios im Kontext downside orientierter Risikomaße (Downside Risk). Es setzt die Differenz zwischen erzielter Portefeuille-Rendite und geforderter Mindestrendite (Shortfall Threshold Level) ins Verhältnis zur Shortfall-Standardabweichung; dabei beziffert die Shortfall-Standardabweichung die Standardabweichung des Ausmaßes der Unterschreitungen der geforderten Mindestrendite. Damit entspricht es in seiner Struktur dem seit langem gebräuchlichen Sharpe-Maß. Mit dem Sortino-Maß wird der Kritik an der Verwendung symmetrischer Risikokennzahlen auch auf der Ebene der Performance-Messung Rechnung getragen.

    Vgl. Shortfall-Varianz, Mean-LPM-Approach.

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    Mindmap "Sortino-Maß"

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    Mindmap Sortino-Maß Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sortino-mass-71055 node71055 Sortino-Maß node61538 Standardabweichung node71055->node61538 node60557 Portfolio node71055->node60557 node71054 Performance-Messung node71055->node71054 node57172 Downside Risk node71055->node57172 node61297 Sharpe-Maß node71055->node61297 node81627 Conditional Value at ... node81627->node57172 node60570 Portfolio-Theorie statistische Methoden node60570->node61538 node55664 Annualisierung node61538->node55664 node57803 Faktormodelle node57803->node60557 node62138 Upside Risk node61268 Semivarianz node61268->node57172 node99178 Lower Partial Moments node99178->node61538 node99178->node57172 node71035 Performance-Attribution node71054->node71035 node56193 Beta-Faktor node71054->node56193 node71054->node55664 node59073 Jensen-Alpha node71054->node59073 node57172->node62138 node61751 systematisches Risiko node61751->node60557 node61297->node71054 node61297->node61751 node71035->node60557 node71035->node61297 node59073->node60557 node59073->node61297 node55952 bankbetriebliche Risiken node55952->node61538
    Mindmap Sortino-Maß Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sortino-mass-71055 node71055 Sortino-Maß node71054 Performance-Messung node71055->node71054 node61297 Sharpe-Maß node71055->node61297 node57172 Downside Risk node71055->node57172 node60557 Portfolio node71055->node60557 node61538 Standardabweichung node71055->node61538

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